Origem e percurso

Da inquietação intelectual ao desenvolvimento prático de modelos quantitativos para a análise dinâmica de ativos e riscos.
  • Fundação

    O grupo nasceu de uma inquietação comum com as limitações dos modelos tradicionais de diversificação, levando à busca de abordagens inovadoras baseadas em dados quantitativos.

  • Experiência

    Reúne profissionais com histórico em análise estatística aplicada à dinâmica de mercados, tendo colaborado em projetos junto a institutos de pesquisa internacionais.

  • Especialização

    Foco contínuo em metodologias de correlação dinâmica, privilegiando a investigação e a aplicação crítica dos conceitos frente à volatilidade dos mercados.

  • Inovação

    Adoção sistemática de métricas evolutivas e ferramentas computacionais para ajustar as análises à natureza mutável dos dados históricos.

  • Colaboração

    Diálogo constante com especialistas externos e instituições académicas, promovendo o intercâmbio de perspectivas e validação de modelos.

  • Ética

    Compromisso declarado com a transparência metodológica, rejeitando promessas irreais e sublinhando as limitações inerentes a qualquer análise preditiva.

Princípios orientadores da análise e diálogo

Dinamismo das relações entre ativos e ciclos

O conceito de correlação dinâmica desafia o pressuposto estático dos modelos clássicos, reconhecendo que as relações entre ativos evoluem segundo ciclos económicos e eventos inesperados. Esta abordagem prefere identificar padrões recorrentes e transientes em vez de assumir relações fixas, promovendo uma leitura crítica dos dados históricos. Resultados de estudos recentes, como aponta F. de Sá, revelam que a revisão periódica de correlações pode antecipar mudanças estruturais relevantes.
Primeira conferência da equipa fundadora
2016

Primeiros encontros e definição de missão comum

Formação do núcleo inicial a partir do encontro de profissionais em conferências sobre estatística aplicada e análise de séries temporais, iniciando os primeiros projetos de avaliação de métodos de correlação em ambientes controlados.

Publicação em revista de finanças
2018

Primeiro artigo publicado e validação externa

Alcance dos primeiros resultados em projetos de avaliação de volatilidade e publicação de artigo referenciado em revista académica europeia, reforçando o compromisso com rigor metodológico e abertura ao escrutínio externo.

Colaboração em escritório moderno
2022

Integração tecnológica e expansão da equipa

Ampliação do grupo com entrada de especialistas em automação e visualização de dados, integrando novas tecnologias nos fluxos de análise e promovendo colaboração com entidades de pesquisa internacionais.

Apresentação em conferência internacional
2024

Expansão da rede de colaboração e consolidação metodológica

Início da colaboração com consultores externos para revisão de pressupostos e apresentação de estudos em eventos internacionais, consolidando a abordagem pluralista e adaptativa como núcleo do método.

Equipa

Especialização multidisciplinar e diálogo entre metodologias estatísticas e qualitativas

Miguel Correia retrato profissional

Miguel F. Correia

Coordenador de análise

1
Correlação estatística

Mestrado em Engenharia Financeira Universidade do Porto

Banco Nacional

Competências principais

Modelos de correlação
Validação estatística
Programação analítica

Metodologias

Avaliação de volatilidade condicional
Testes de robustez em séries temporais

Certificações

Gestão Quantitativa de Ativos
Estatística Computacional Avançada
Modelação Matemática Aplicada

Com formação em engenharia financeira, destacou-se em projetos de modelação de risco para bancos e laboratórios universitários, mantendo contacto regular com a literatura científica internacional.

Responsável pela integração de métricas estatísticas inovadoras nos processos de análise, promovendo revisões críticas em equipa e fomentando diálogo com consultores externos para manter a abordagem alinhada com as melhores práticas internacionais.

Helena Barreto fotografia formal

Helena S. Barreto

Analista sénior

2
Mercados emergentes

Doutoramento em Ciências Económicas Universidade de Lisboa

Centro Europeu de Pesquisa

Competências principais

Análise qualitativa
Interpretação de ciclos
Diálogo interdisciplinar

Metodologias

Triangulação de métricas qualitativas
Modelos de análise de cenários

Certificações

Análise Avançada de Dados
Investigação de Mercados Financeiros

Dedicada ao cruzamento de dados de mercado e métodos qualitativos, trouxe experiência de colaborações em think tanks e centros de investigação em finanças europeus.

Responsável pelo interface com parceiros académicos e pela aplicação de métodos qualitativos em conjunto com algoritmos quantitativos, trazendo à equipa uma visão plural dos desafios contemporâneos.

João Gouveia perfil profissional

João P. Gouveia

Desenvolvedor analítico

3
Automação estatística

Licenciatura em Informática Instituto Superior Técnico

Instituição de Tecnologia

Competências principais

Automação de relatórios
Desenvolvimento em Python
Visualização de dados

Metodologias

Dashboards dinâmicos
Processamento automático de séries

Certificações

Programação em R e Python
Desenvolvimento de ferramentas analíticas

Especialista em programação estatística, liderou projetos de automação de relatórios e avaliação de risco em diversas instituições, contribuindo com soluções práticas para análise dinâmica.

Dinamiza a integração de novas ferramentas computacionais nos processos internos, incentivando a adopção de abordagens flexíveis adaptadas à volatilidade do mercado e às necessidades dos interlocutores.

Tiago Esteves retrato no escritório

Tiago R. Esteves

Especialista em revisão

4
Métricas adaptativas

Licenciatura em Física Aplicada Universidade de Coimbra

Laboratório Internacional

Competências principais

Validação de pressupostos
Análise de incerteza
Histórico de séries

Metodologias

Backtesting crítico
Avaliação de intervalos de confiança

Certificações

Validação de Modelos Financeiros
Métodos de Análise Preditiva

Com percurso inicial em física aplicada, especializou-se em métricas adaptativas e revisão crítica de pressupostos em modelos financeiros, participando em projetos internacionais de validação metodológica.

Responsável pelo escrutínio e revisão permanente dos pressupostos dos modelos adotados, contribuindo com visão histórica e foco na atualização contínua dos métodos aplicados.